期貨現貨逆價差、正逆價差、逆價差查詢在PTT/mobile01評價與討論，在ptt社群跟網路上大家這樣說

期貨現貨逆價差關鍵字相關的推薦文章

逆價差是指期貨價格低於現貨價格，代表市場預期是看壞後市、認為未來的價格比現在更低；而正價差就是完全相反的意思，是指期貨價格高於現貨價格，代表投資 ...

逆價差和價差出現原因：價差是指期貨跟加權指數間的點數差距，而期貨點數低於加權指數則稱為逆價差。逆價差出現原因是『預期』後市下跌，投資人在期貨做空單避險，導致 ...

台指期為「台灣指數期貨(TAIMEX)」的簡稱，俗稱「大台」，是以加權股價指數(TAIEX)作為標的物的期貨種類。當台指期價格高於現貨時，稱為「正價差」，反之為「逆價差」 ...

期貨是以現貨為根據發行的契約，期貨價格若高於現貨的價格，稱之為正價差，例如2月某一天台積電收盤價630元，台積電3月到期的個股期貨640元，就有10元的正 ...

在期指中，正價差及逆價差的幅度高低，是預判後市的重要指標。當出現正價差時，代表未來行情看好；反之若出現逆價差時，顯示未來趨於保守，因此進軍期指市場， ...

意義. 1. 指數現貨－指數期貨 ; 願意付出比現貨更高的價格，交易期貨契約，它的涵義是後市看好。 3. 「逆價差」是期貨小於其標的現貨之價差，它代表期貨交易人， ; 轉為逆 ...

通常期貨價格緊跟著現貨價格，. 期貨和標的股票的現貨之間價格的走勢，具有很高的相關性。而且在到期之前，價差應為 ...

本研究針對台股期貨與現貨價差策略進行獲利性分析，採用正價差. 及逆價差作為進場買賣台股期貨之指標，並在穩健度分析上將研究資料. 分成前後兩期以及牛市、熊市以及盤整三 ...

d. 出場時機：2004/6/11金融期逆價差縮小至1.1，此時期貨、現貨同時獲利了結出場。 e. 比例配置：期貨比例配置公式. 茲以現貨投資組合為1000萬，建立各檔股票進場張 ...